英語の勉強の為に、通勤の車のラジオでトークショーやニュースを聞いていますが、会話のペースが速く、出来れば繰り返し聞きたいと思っています。車にはCDプレーヤーしかついていないため、なんとかラジオ番組をCD-Rにダウンロード（録音）出来ないかと考えていますが、どなたかその方法をご存知ありませんか？もしかしたら法律に触れる行為かもしれないと思っていますが、その辺の知識も合わせて教えてください。

普通のラジオをお持ちでしたら、ラジオのイヤホンまたはスピーカー端子とPCのマイク端子をつなげて録音できると思います。
ラジオが無いなら、TVと上記の方法でつないだり、インターネットラジオ(出来るかどうか分かりませんが)を録音するのもいいかもしれません。

ラジオの録音は、少なくとも個人での使用に関しては法律には触れないと思います。これが法律に触れるのならTVの録画もできないかもしれません。
CDのコピーが問題になるのは、CDの貸し借りが存在して、かつ全く同質、劣化しにくいものが複製できるからだと思います。少なくとも日本では個人の使用目的でコピーするのは確か許されているはずです。
逆にそういう意味で、日本ではCD本体を自分で持っていたら、コピーをいくらしようが他の人に頒布しない限り法律にはふれません。ただ、無意味にコピーをたくさん持っているということで頒布の意思ありと見なされても知りませんけど。 　

早速の回答ありがとうございます。たとえばMicrosoftのサウンドレコーダーなどで録音したものを、CD-Rにダウンロードして、それをCDプレーヤーで聞けますか？（質問してないで実際にやってみればいいんですけどね。） 　

うちのバーナーソフトではWAVファイルならば勝手に変換(もしくはそのまま読める)するようです。多分サウンドレコーダーはWAVだったと思います。ファイルがWAV形式であることを確認して一度CD-Rに焼いてみてください。としか私からは言えません。お役に立てず申し訳ないです。 　

サウンドレコーダーで録音してCD-Rに焼き付ける方法でOKでした。ちゃんとCDプレーヤーで聞けました。色々とありがとうございました。ちなみに、インターネットラジオ（私の場合、アメリカのNPR)からの録音であれば、インターネットラジオを流しながら、サウンドレコーダーの録音ボタンを押すだけで録音できて、簡単でした。