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先日ＭＳＮメッセンジャーをダウンロードした所、サインイン出来ないため削除しようとしたところ消せませんでした。
どなたか教えてください。

アプリケーションフォルダから消せないということですか？多分アクセス権がおかしくなってると思われますので、MSNメッセンジャーをクリックして「情報を見る」からアクセス権を変えてあげれば削除出来ると思います。

もしそれでも出来ないようであれば以下のコマンドをターミナルから実行すればOKです。
sudo rm /Applicarions/MSN Messenger.app
ただしsudoの後にrootパスワードを入力する必要があります。