結論からいうと、買う必要はありません。VAIOにはすでにモデムが内蔵されていて、それをそのままカナダで使えるからです。
私もVAIOを日本から持って来て、カナダやアメリカでそのまま使っています。
モデムというのは、電話回線を使ってネットにつなぐために必要な装置ですが、最近のノートパソコンには、ほとんど内蔵されています。VAIOノートでモデムが付いていないモデルはないはずです。
念のため確認すると、ひでさんは、そのVAIOをネットに接続するとき、電話のモジュラ(ジャック)をVAIOに直接つないで使っていますか?もしそうだったら、ひでさんのVAIOには、モデムがすでに付いています。
「モデムを買ったほうがいい」というのは、VAIOに付いているモデムが日本の規格なので、海外対応のものを買ったほうがいい、ということだと思います。確かにメーカーはモデムを海外で使うことを保証していないのですが、これはメーカーが各国の適合認定を受けていないという法的な問題であって、機械的にはカナダで使って全く問題ありません。
日本のPCを海外へ持っていく場合については、次のサイトにも情報があるので、見てみてください。
https://www.jpcanada.com/asp/bbs.asp?bbs=012&msgid=847&from=9