すいません、shawケーブル繋いだんですけど、いまいちproxy、プロキシ・サーバー、ポート、これらの意味がよくわかりません。特にポートに何番の番号いれたらいいのかサッパリわからないので、だれか教えてください。お願いします。

全部Autoでいいんじゃないでしょうか 　

Shawでそんな設定ありましたっけ？ 　

http://www8.big.or.jp/~000/CyberSyndrome/pg.html

　

PROXYサーバは代理サーバ。
Proxyを介することにより、Proxyに溜まるキャッシュを閲覧することで高速になるという目的と、あと、Proxyを介するために、相手のサーバーログを匿名にできるという点があります。
元々のProxyは前者のために立ち上げられるものが多かったのですが、最近は後者のほうが多いようです。
別にProxyを設定しなければいけないわけではありません。

ポートとはTCPやUDPというプロコトルの道路みたいなものです。
httpならば80という道路を使ってやりとりする、ftpならば21などという風に決められているポート（Well known Port）と、特にRFCという規約で設定されていないポートがあります。

Proxyのポートでよく使われるのは、80、8080、3128の３つです。