どうして彼らは〜となどの文ですが。
例）どうして彼らはあなたのことを○○と呼ぶの？

why does they call you a such name(or○○）?

このような文でいいのでしょうか？正確な文を教えてください。間違ってる所など教えてもらえたら嬉しいです。

theyは３人称単数ではないのでdoesは使いません。人の名前にaはつけません。文頭は常に大文字です。どうなるかは中学校の文法の本で調べて自分で考えましょう。ところで何歳ですか？もし高校生以上ならもう一度最初から復習が必要です。 　

高校一年生です（汗）ごめんなさい。
Why do they call you ○○？ですか？教えて下さい。困ってます（涙） 　

そんなところでしょう。
でも若いですね。カナダの高校に通っているのですか？もし日本で大学受験とかする気が無く、カナダにしばらくいるつもりなら(今どこにいるか知りませんが）下手に文法にこだわらない方がいいですよ。英語オンリーの環境に入ればあなたの歳ならまだネイティブに近いくらいになれます。日本の外国人力士を見てください。みんな文法知らなくても日本語ぺらぺらです。がんばってください。