これらの三つって何かびっくりした時に使うけど、それでも oh my goodnessは特に何かいい意味のびっくりの時に使うと思ってたんだけど、実の所はどうなんでしょう？？？

意味は同じですが、Oh my goodness.は女性がよく使うようですよ。 　

gosh は god の意味ですが、god といってしまうと神に失礼だから語尾を変えた言い方です。

ちなみに、Gee は Jesus の意味で、失礼にあたらないように語尾を省略したもの。
強い驚きや感情を表すときに、Jesus Christ! という人もいますね。