カナダで出生したお子さんは、自動的にカナダ国籍を持ちます。出生証明書(birth certificate)がお子さんのカナダ国籍を証明するものとなります。
何もしないと、日本人の子供でも日本国籍は得られません。日本国の大使館・領事館に出生届(国籍留保届)を出してください。日本は原則として二重国籍を認めていませんが、このような場合には子供が22歳になるまで二重国籍の保持を認めています。詳しくは
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jpn/koseki.htmlカナダは現在二重国籍は容認(正確に言うと、他国に国籍があるかどうかはカナダの国籍に対して無関係)されているので、カナダ側では特に問題は生じません。
ご夫婦の移民ですが、当然ながら子供には sponsorする能力がないので、数年のうちに移住するならば子供の family class と言う訳にはいきません。ただ、お子さんが18歳以上になった時、一定の条件を満たせば両親を sponsor してfamily class移民をさせることはできます。もっとも18年後に移民法が現在と同じ保証は全くありませんが・・・カナダ国籍のお子さんがいれば遠い将来の移民の可能性はかなり有利になるとは思います。ただし、現行法でもお子さんが sponsor になるには、カナダ国籍を持っているだけではなく、カナダに実際に住んでいる必要があると思います。他に収入要件も満たす必要があります。