ワーホリから観光へビザを切り替えるために申請したのに、まだ届きません。こんな状態で国外へ出てもいいのでしょうか？

出るだけならかまいません。

ビザは気長に待ってください。 　

ワーホリビザの日にちが残っているなら、国外に出ても良いと思いますが、戻ってくる時に、申請中であることをきちんと伝えましょう。
入国の時に、ビザの状況は現在どの様になっているか、移民局の人がコンピューターで確認して言ってくれる場合もあります。
が、ビザの日数が残り僅かな場合は、ビザが書面で来てからの出国の方が良いですよー。