ダウンロードしたファイルを開けようとしたら「ファイルを開けるアプリケーションを選んでください」というウィンドウがでてきて開くことができません。
こういうときはどうすればいいのか教えてください。
よろしくお願いします。

結論から言うと、いろいろなケースが想定できるので、
ここだけで全て説明するのは至難の業です。

でも、まずはじめに考えられる原因は、
「解凍ソフトを持っていない。」
ですので、これは、
http://www3.yomogi.or.jp/matumoto/HPkyositu/acive/lhasa_inst.htm
をよく読んで、書いてある通りにすればＯＫです。

それでもダメな場合は、
（１）そのアプリケーションを持っていない。
（２）Ｍａｃ用のソフトである。
（３）拡張子との関連付けが上手く行っていない。
のどれかです。

（１）は、アプリケーションを入手する（買う？）しかありません。
（２）は、どうしようもありません。Ｍａｃを買いましょう。(笑)
（３）は、ちょっと高度です。単純に説明できるものではありません。