幼稚園などでボランティアする時criminal recordsが必要だって
言われたんですが留学生の場合どこで入手すれば良いんでしょうか？

現住所の警察に行って申請します。犯罪歴をチェックするのです。 　

ここでの滞在期間がまだ短いのなら、もしかしたら自国の物も提出と言われるかもしれないです。そうなると出身の県警本部で申請することになると思いますが、その辺はなにも言っていませんでしたか？
こちらの学校でボランティア(特に子供が小さい場合)はたいがい無犯罪記録の提出と言われます。 　

ご回答ありがとうございます！！
先生には無犯罪記録と言われました。相手が日本でと
言わなければそれはカルガリーでも入手できるということですよね？ 　

RES２です。
こちらのものだけでと言われていればカルガリーの警察、Calgary Police Serviceでいいと思います。カルガリーの滞在があまりにも短い場合はどうなるんだろうと思ったので、日本のものもと言われると思ったので日本の事例も出してみました。こちらのPublicの学校でボランティアをする場合も必ずと言っていいほど提出をと言われるものなので、電話で聞いたらすぐに分かると思いますよ。