今、観光ビザがもうすぐ切れてしまいそうなのですが、ワーホリを取得できたのでビザを変更する予定です。
来週にはボーダーへ車で行ってビザを変更しようと思いますが、エージェントやほかの人たちに聞いてもそのような例を聞いたことがないと言われ、また、日本へ帰る航空チケットを取っていない（いつ帰国するかわからないので・・・）ので不安です・・・。
移民の際はボーダーへ行けば良いみたいですが、ボーダーへ行けばビジターからワーホリへ変更することは可能なのでしょうか？
よろしくお願いいたします。

CICのウェブサイトで、ボーダーの業務内容を確認されては如何でしょうか？
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/listing/indexpages/indextype38-e.html

不明な点があれば直接CICや在日カナダ大使館に問い合わせると良いかと思いますが、
少なくても在日カナダ大使館のホームページのFAQには
「カナダ国内ではビジターからワーキングホリデー・プログラムの一時就労許可による一時就労者への資格変更はできません。その場合は一度カナダを出て、 ワーキングホリデー・プログラム参加者 として再入国する必要がありますのでくれぐれもご注意ください。」
と明記されていますので、「日本に帰らなければいけない」ことはないと思います。

追記です。

帰りの航空券は、1年のオープン（OPEN）航空券を取ったほうが良いのではないでしょうか？
オープン航空券なら、搭乗区間のみ指定し、フライトの予約をしないで購入できるし、もし購入時に「出発日」を設定した場合でも後で変更可能です。
カナダ滞在中の生活費 + 帰りの渡航費用を証明するための銀行の残高証明を提出する方法もあると思いますが、航空券があるほうが安心だし確実だと思いますので...。