ＮＨＫフランス語のＣＤを持ってます。ＭＰ３に焼くことできますか？

出来ます。というかmp3というのはファイル形式のことなので、もともとのCDの音源のファイル形式をmp3というファイル形式にエンコード(変換)するだけです。ですのでmp3に焼くというよりmp3に変換したものをCDに焼く、という方がしっくりします。
これにはMusic matchやiTunes等、エンコードするソフトが必要になります。様々な変換ソフトが出ているので検索してみて下さい。