あるリンクが開けられなかった後に、
Plug-Inしてないから今しなさい、とメッセージが出た。
クリックしたら「Media Player Classic」という画面が出て「Install Now」
Installした方がいいのか、わからないのでどうすべきかか教えて下さい。
ブラウザは今迄IE8 (Win XP)を, Google Chromeに切り替えた（まだsettingしてない状態）。

まず、何がしたいのかを考えましょう。

おそらく動画か何かを再生しようとして、再生できなかったということでしょう。
したがって、Media Player Classicをインストールしてください、と出たのだと思います。

その動画？はどうしても見る必要があるものでしょうか？
その動画？はMedia Player Classicでないと再生できないものでしょうか？

flvファイルとかに遭遇したのかな？と思ったりはしますが。
その「リンクが開けられなかった」サイトに必要なソフトとか、
再生の方法とか書かれていないかを確認してください。

あるいは、ここにアドレスを公開すれば、
何を見ようとしているのか、対処方法などもわかるかも知れませんが。