USB flash driveにWindows medea Playerで聴けるものを沢山入れてもらって渡されたのですが、そのUSB flash driveを差し込んでいる間は、聴けるのですが、保存の方法がわかりません。一応デスクトップでショートカットで保存してみたのですが、USB flash drives を差し込んでいないと聴けません。どのようにしたら、内容をWindows medea Playerに保存できるのでしょうか。初歩的な質問でもうしわけありませんが、教えていただけないでしょうか。

ショートカットではなくて、USBに保存されているファイルをPCにコピー（または移動）させないと聞けないと思います。