Thank u message.

Its very cold recently

but I think Canada is colder than here.

BTW, How have u been?

正確な英語が書けない内はスラングや略語をむやみに使わない方がいいと思いますよ。

messageというのは電話に入っていたんでしょうか。emailとかだったらemailを使った方がいいと思います。textだったらそのままでもいいと思います。

言い回しとかを無視して英語だけを変えると

Thank you for your message. It is very cold recently but I think Canada is colder than here.
By the way, how have you been?

Facebookのメッセージです。
ありがとうございます！勉強になりました。

Ｈow have you been?
Thank you for your message.
It is very cold recently but I think Canada is colder than here.

ＢＴＷでつなぐよりも Ｈow have you been?をはじめに持ってくるほうがしっくりきます。