「やり終えた」というのは、done が do の過去分詞だということからもわかると思います。対して finished の方は、やり終えるものにも使えますが、やり終えるものではなく単に終わりがあるものについても使えます。たとえば、this movie is finished. となると、映画を見てる人が「この映画は終ったよ」という意味になりますが、同じ意味で this movie is done とは言わないと思います。言うとすれば、映画を作ってる人がその作業をやり終えたというような場合には使えると思います。