私もUSガバメントのサイトを読んで(上のHPと内容は同じ)郵送で返却しました。住所ま書いてありますから、必要なのは切手代くらいです。
US Customs and Border Protection のHPです。以下のFAQから「Forgot to turn in your I-94 or I-94W?」をクリックしてみてください。
http://cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/
「Do not mail your Form I-94 Departure Record or supporting information to any U.S. Consulate or Embassy, to any other CBP office in the United States, or to any address other than the one above. Only at this location are we able to make the necessary corrections to CBP records to prevent inconvenience to you in the future.」という記述とともに、郵送先の住所が記述されています。
バンクーバーの領事館では、実際には返却は受け付けてくれるみたいですが、私は石橋を叩くタイプなので、ガバメントが、こうしろと言っていることと、明らかにするなと2種類のことを記述しているのに、わざわざ、するなと言っている方法を選択する必要性が全く見えなかったからです。
他の方もどこかで書かれていたと思いますが、自分が「これが正しい」と思った方法を、自分の責任においてやるのが良いと思います。
万一、何か問題が起こったときに「掲示板で大丈夫ってみんな言ってたから」とか「領事館の人が I’ll take care of it.と言っていたから」とか言っても、全く意味がありません。自分がその方法を選択したのであれば、その情報を信じるという選択をした自分のせいです。
私の中では、信用度について、他人の情報<職員の言葉<その機関が発表した文書<法律文書、と言う優先順位がついてますので、どこかで食い違った場合は、公的文書に信頼を置きます(今回の場合は、「掲示板のうわさ<友人の経験<職員の言葉<ガバメントHPに書かれた内容」になり、私はガバメントのHPを信じました)。
どの情報を信用し、どの方法をとるかについては、何があっても「その情報ソースを信頼した自分」の責任になるということを忘れずに、自分の責任のもとで、決断することが大切だと思います(間違った情報を信じて何かあっても、その情報提供者を責めるのではなく、その情報を信じた自分を責める覚悟をするべきということです。)